Laajuus: 5
Aikataulu: 14.04.2020 - 22.05.2020
Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):
Kalle Kytölä (kalle.kytola@aalto.fi)
Tarkennukset kurssin sisältöön (koskee tätä kurssikertaa):
This course introduces
you to the key techniques for working with Brownian motion, including
stochastic integration, martingales, and Ito's formula.
Contents:
- Brownian motion
- Stochastic integral
- Itō's formula and applications
Tarkennetut arviointiperusteet ja -menetelmät ja tutustuminen arviointiin (koskee tätä kurssikertaa):
exercises and exam
Tarkennukset oppimateriaaliin (koskee tätä kurssikertaa):
Textbook:
- Le Gall, J.-F. Brownian Motion, Martingales, and Stochastic Calculus. Graduate Texts in Mathematics, volume 274, 2016.
Kurssin kotisivu (voimassa 01.08.2018-31.07.2020):
https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=MS-E1991
Arvosteluasteikko (voimassa 01.08.2018-31.07.2020):
0-5
- Opettaja: Kalle Kytölä