Omfattning: 5

Tidtabel: 14.04.2020 - 22.05.2020

Kontaktuppgifter till kursens personal (gäller denna kursomgång): 

Kalle Kytölä (kalle.kytola@aalto.fi)

Närmare beskrivning av kursens innehåll (gäller denna kursomgång): 

This course introduces
you to the key techniques for working with Brownian motion, including
stochastic integration, martingales, and Ito's formula.

Contents:

  • Brownian motion
  • Stochastic integral
  • Itō's formula and applications

Närmare information om bedömningsgrunderna och -metoderna och om hur den studerande kan ta del av bedömningen (gäller denna kursomgång): 

exercises and exam

Närmare information om kursmaterial (gäller denna kursomgång): 

Textbook:

  • Le Gall, J.-F. Brownian Motion, Martingales, and Stochastic Calculus. Graduate Texts in Mathematics, volume 274, 2016.

Kursens webbplats (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=MS-E1991

Bedömningsskala (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

0-5

Beskrivning

Anmälning och tillläggsinformation