Omfattning: 5
Tidtabel: 14.04.2020 - 22.05.2020
Kontaktuppgifter till kursens personal (gäller denna kursomgång):
Kalle Kytölä (kalle.kytola@aalto.fi)
Närmare beskrivning av kursens innehåll (gäller denna kursomgång):
This course introduces
you to the key techniques for working with Brownian motion, including
stochastic integration, martingales, and Ito's formula.
Contents:
- Brownian motion
- Stochastic integral
- Itō's formula and applications
Närmare information om bedömningsgrunderna och -metoderna och om hur den studerande kan ta del av bedömningen (gäller denna kursomgång):
exercises and exam
Närmare information om kursmaterial (gäller denna kursomgång):
Textbook:
- Le Gall, J.-F. Brownian Motion, Martingales, and Stochastic Calculus. Graduate Texts in Mathematics, volume 274, 2016.
Kursens webbplats (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020):
https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=MS-E1991
Bedömningsskala (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020):
0-5
- Lärare: Kalle Kytölä