Gå till huvudinnehåll
☰
Side panel
MyCourses
Högskolor
Handelshögskolan (BIZ)
Högskolan för elektroteknik (ELEC)
Högskolan för ingenjörsvetenskaper (ENG)
Högskolan för kemiteknik (CHEM)
– Andra guider (CHEM)
– Anvisning för literaturarbeten (CHEM)
Högskolan för konst, design och arkitektur (ARTS)
Högskolan för teknikvetenskaper (SCI)
Andra studier
Språkcentret
Open University
Biblioteket
Aalto university pedagogical training program
UNI (exams)
Sandbox
CORONAVIRUS INFO
Opetus ja opiskelu kampuksella syksyllä 2020
Teaching and studying on campus in autumn 2020
Undervisning och studier på campus hösten 2020
Koronavirus - tietoa opiskelijalle
Coronavirus - information for students
Coronavirus - information för studerande
Corona help for teachers
Länkar till tjänster
MyCourses
- Instructions for Teachers
- Digital tools for teaching
- Data protection instructions for teachers
- Anvisningar för studerande
- Workspace for thesis supervision
WebOodi
Into studentportal
Courses.aalto.fi
Unverisitets bibliotek
- Resourcesguides
- Imagoa / Öppen vetenskap och användning av bilder
IT-tjänster
Campus
- Byggnads öppettider
Restaurants in Otaniemi
AUS Aalto-universitetets studentkår
Aalto Marketplace
ALLWELL?
Studiekompetens
Stöd för studerande
Starting Point of Wellbeing
Om AllWell? -enkäten
(sv)
(en)
(fi)
(sv)
Du är för tillfället inloggad som gästanvändare (
Logga in
)
Course search
Gå
EEA-EV - Course with Varying Content, Applied Stochastic Differential Equations, 29.10.2018-15.12.2018
Framsida
Kurser
högskolan f?...
elektroteknik...
eea-ev - cour...
Materials
lecture 4 par...
Kursens beskrivning
Lecture 4 part 1: Introduction, Gaussian approximations of non-linear SDEs
◄ Lecture 3 Quiz
Hoppa till...
Hoppa till...
Announcements
Allmän diskussion
ODE Basics Self-Study Task (DL 30.10.2018)
ODE Basics Quiz
Lecture 1 Part 1: Stochastic differential equations
Lecture 1 Part 2: Stochastic processes in physics and engineering
Lecture 1 Part 3: Heuristic solutions of linear SDEs
Lecture 1 Part 4: Heuristic solutions of non-linear SDEs, and Summary
Lecture 1 Quiz
Lecture 2 Part 1: Stochastic integral of Itô
Lecture 2 Part 2: Itô formula
Lecture 2 Part 3: Solutions of linear and non-linear SDEs, Summary
Lecture 2 Quiz
Lecture 3 Part 1: Fokker-Planck-Kolmogorov Equation
Lecture 3 Part 2: Moments of SDEs
Lecture 3 Part 3: Statistics of linear SDEs, Markov, Markov Properties and Transition Densities SDEs, Summary
Lecture 3 Quiz
Lecture 4 part 2: Itô-Taylor series of SDEs
Lecture 4 part 3: Itô-Taylor series based numerical methods, Summary
Lecture 4 Quiz
Lecture 5 part 1: Introduction, Runge–Kutta methods for ODEs
Lecture 5 part 2: Strong stochastic Runge–Kutta methods
Lecture 5 part 3: Weak stochastic Runge–Kutta methods, Summary
Lecture 5 Quiz
Lecture 6: Bayesian Inference in SDE Models - Problem Formulation
Lecture 6: Discrete-time Bayesian filtering and Smoothing
Lecture 6: Continuous/Discrete-Time and Continuous Bayesian Filtering and Smoothing
Lecture 6 Quiz
Exercise 1 return
Exercise 2 return
Exercise 3 return
Exercise 4 return
Exercise 5 return
Exercise 6 return
Project Work Topic Selection
Project work report return
Lecture 4 part 2: Itô-Taylor series of SDEs ►
EEA-EV - Course with Varying Content, Applied Stochastic Differential Equations, 29.10.2018-15.12.2018
Allmänt
Materials
Homework exercises and contact sessions
Project work
Results
Framsida