Siirry pääsisältöön
☰
Sivupaneeli
MyCourses
Koulut
Insinööritieteiden korkeakoulu (ENG)
Kauppakorkeakoulu (BIZ)
Kemian tekniikan korkeakoulu (CHEM)
– Oppaita opiskelijalle (CHEM)
– Raportinkirjoitusohje (CHEM)
Perustieteiden korkeakoulu (SCI)
Sähkötekniikan korkeakoulu (ELEC)
Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu (ARTS)
Kielikeskus
Avoin yliopisto
Kirjasto
Aalto-yliopiston pedagoginen koulutus
UNI (tentit)
Sandbox
CORONAVIRUS INFO
Opetus ja opiskelu kampuksella syksyllä 2020
Teaching and studying on campus in autumn 2020
Undervisning och studier på campus hösten 2020
Koronavirus - tietoa opiskelijalle
Coronavirus - information for students
Coronavirus - information för studerande
Corona help for teachers
Palvelulinkit
MyCourses
- Ohjeita opettajille
- Opetuksen digitaaliset työvälineet
- Opetuksen tietosuojaa opettajille
- Ohjeita opiskelijoille
- Työtila opinnäyteohjaukseen
WebOodi
Into-opiskelijaportaali
Courses.aalto.fi
Kirjasto- ja tietopalvelut
- Tiedonhakijan oppaat
- Imagoa / Avoin tiede ja kuvien käyttö
Tietotekniikkapalvelut
Kampuskartat
- Etsi tiloja ja tarkista rakennusten aukioloajat
Ruokalistat.net
AYY Aalto-yliopiston ylioppilaskunta
Aallon yhteisötori
ALLWELL?
Opiskelutaidot
Tukea opiskeluun
Starting Point of Wellbeing
AllWell?-opiskeluhyvinvointikyselystä
(fi)
(en)
(fi)
(sv)
Käytät vierailijatunnusta (
Kirjaudu
)
Course search
Hae
EEA-EV - Course with Varying Content, Applied Stochastic Differential Equations, 29.10.2018-15.12.2018
Etusivu
Kurssit
sähköteknii...
sähköteknii...
eea-ev - cour...
Materials
lecture 4 par...
Kurssiesite
Lecture 4 part 3: Itô-Taylor series based numerical methods, Summary
◄ Lecture 4 part 2: Itô-Taylor series of SDEs
Siirry...
Siirry...
Announcements
Yleinen keskustelu
ODE Basics Self-Study Task (DL 30.10.2018)
ODE Basics Quiz
Lecture 1 Part 1: Stochastic differential equations
Lecture 1 Part 2: Stochastic processes in physics and engineering
Lecture 1 Part 3: Heuristic solutions of linear SDEs
Lecture 1 Part 4: Heuristic solutions of non-linear SDEs, and Summary
Lecture 1 Quiz
Lecture 2 Part 1: Stochastic integral of Itô
Lecture 2 Part 2: Itô formula
Lecture 2 Part 3: Solutions of linear and non-linear SDEs, Summary
Lecture 2 Quiz
Lecture 3 Part 1: Fokker-Planck-Kolmogorov Equation
Lecture 3 Part 2: Moments of SDEs
Lecture 3 Part 3: Statistics of linear SDEs, Markov, Markov Properties and Transition Densities SDEs, Summary
Lecture 3 Quiz
Lecture 4 part 1: Introduction, Gaussian approximations of non-linear SDEs
Lecture 4 part 2: Itô-Taylor series of SDEs
Lecture 4 Quiz
Lecture 5 part 1: Introduction, Runge–Kutta methods for ODEs
Lecture 5 part 2: Strong stochastic Runge–Kutta methods
Lecture 5 part 3: Weak stochastic Runge–Kutta methods, Summary
Lecture 5 Quiz
Lecture 6: Bayesian Inference in SDE Models - Problem Formulation
Lecture 6: Discrete-time Bayesian filtering and Smoothing
Lecture 6: Continuous/Discrete-Time and Continuous Bayesian Filtering and Smoothing
Lecture 6 Quiz
Exercise 1 return
Exercise 2 return
Exercise 3 return
Exercise 4 return
Exercise 5 return
Exercise 6 return
Project Work Topic Selection
Project work report return
Lecture 4 Quiz ►
EEA-EV - Course with Varying Content, Applied Stochastic Differential Equations, 29.10.2018-15.12.2018
Kurssin etusivu
Materials
Homework exercises and contact sessions
Project work
Results
Etusivu