Siirry pääsisältöön
MyCourses MyCourses
  • Koulut
    Insinööritieteiden korkeakoulu (ENG) Kauppakorkeakoulu (BIZ) Kemian tekniikan korkeakoulu (CHEM) – Oppaita opiskelijalle (CHEM) – Raportinkirjoitusohje (CHEM) Perustieteiden korkeakoulu (SCI) Sähkötekniikan korkeakoulu (ELEC) Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu (ARTS) Kielikeskus Avoin yliopisto Kirjasto Aalto-yliopiston pedagoginen koulutus UNI (tentit) Sandbox
  • CORONAVIRUS INFO
    Koronavirus - tietoa opiskelijalle Coronavirus - information for students Coronavirus - information för studerande Corona help for teachers
  • Palvelulinkit
    MyCourses - Ohjeita opettajille - Varaa online aika digitaalisen opetuksen asiantuntijalta (opetttajille) - Opetuksen digitaaliset työvälineet - Opetuksen tietosuojaa opettajille - Ohjeita opiskelijoille - Työtila opinnäyteohjaukseen Sisu Into-opiskelijaportaali Courses.aalto.fi Kirjasto- ja tietopalvelut - Tiedonhakijan oppaat - Imagoa / Avoin tiede ja kuvien käyttö Tietotekniikkapalvelut Kampuskartat - Etsi tiloja ja tarkista rakennusten aukioloajat Ruokalistat.net AYY Aalto-yliopiston ylioppilaskunta Aallon yhteisötori
  • ALLWELL?
    Opiskelutaidot Tukea opiskeluun Starting Point of Wellbeing AllWell?-opiskeluhyvinvointikyselystä
  •   ‎(fi)‎
      ‎(en)‎   ‎(fi)‎   ‎(sv)‎
  • Toggle Search menu
  • Käytät vierailijatunnusta (Kirjaudu)

close

EEA-EV - Vaihtuvasisältöinen opinto, Applied Stochastic Differential Equations, 01.07.2020-04.09.2020

  1. Etusivu
  2. Kurssit
  3. sähköteknii...
  4. sähköteknii...
  5. eea-ev - vaih...
  6. Osiot
  7. schedule and ...
 
Kurssiesite

Schedule and organization

  • Schedule and organization

    Schedule and organization

    The contact sessions (Wednesdays 14:15-16:00 in course slack) are discussion sessions of lecture and homework exercises that the students have (preferably) solved beforehand. Recall that the lectures/materials must be studied before the sessions and the quizzes must be completed before them as well! The homework exercises are related to the lectures and hence it is advisable to watch the videos first and then do the exercises. There are two deadlines for returning the exercise answers:

    • Rounds 1-4 on 31.7.

    • Rounds 5-8 on 28.8.

    At least 50% (12/24) of homework exercises must be completed and completing at least 75% (18/24) of exercises gives a +1 grade increase to the exam. Finishing all quizzes gives one extra exercise point.

    The contact session topics are given in the following, the exercises are from the coursebook:

    • 1.7.2020 - Self-study task: ODE Basics (ch. 2)

      • Read Chapter 2 in the coursebook

      • ODE Basics Quiz is mandatory, deadline 5.7.2020, no exercises this time

      • Useful example code: https://github.com/AaltoML/SDE/blob/master/matlab/ch02_ex09_numerical_solution_of_odes.m 

    • 8.7.2020 - Lecture 1: Pragmatic Introduction to Stochastic Differential Equations (ch. 3)

      • Lecture Slides

      • Lecture 1 Part 1: Stochastic differential equations

      • Lecture 1 Part 2: Stochastic processes in physics and engineering

      • Lecture 1 Part 3: Heuristic solutions of linear SDEs

      • Lecture 1 Part 4: Heuristic solutions of non-linear SDEs, and Summary

      • Lecture 1 Quiz

      • Exercise round 1: 3.1, 3.2, 3.3

      • Useful example codes:

        • https://github.com/AaltoML/SDE/blob/master/matlab/ch03_ex07_time_varying_oscillator.m

        • https://github.com/AaltoML/SDE/blob/master/matlab/ch03_ex10_stochastic_spring_model.m

        • https://github.com/AaltoML/SDE/blob/master/matlab/ch03_fig02_two_views_of_brownian_motion.m

        • https://github.com/AaltoML/SDE/blob/master/matlab/ch03_fig10_white_noise.m

    • 15.7.2020 - Lecture 2: Itô Calculus and Stochastic Differential Equations (ch. 4)

      • Lecture Slides

      • Lecture 2 Part 1: Stochastic integral of Itô

      • Lecture 2 Part 2: Itô formula

      • Lecture 2 Part 3: Solutions of linear and non-linear SDEs, Summary

      • Lecture 2 Quiz

      • Exercise round 2: 4.1, 4.2, 4.6

      • Useful example codes:

        • https://github.com/AaltoML/SDE/blob/master/matlab/ch04_ex05_ou_process.m

        • https://github.com/AaltoML/SDE/blob/master/matlab/ch04_fig01_brownian_motion.m 

    • 22.7.2020 - Lecture 3: Probability Distributions and Statistics of SDEs (ch. 5)

      • Lecture Slides

      • Lecture 3 Part 1: Fokker-Planck-Kolmogorov Equation

      • Lecture 3 Part 2: Moments of SDEs

      • Lecture 3 Part 3: Statistics of linear SDEs, Markov, Markov Properties and Transition Densities SDEs, Summary

      • Lecture 3 Quiz

      • Exercise round 3: 5.1, 5.2, 5.4

    • 29.7.2020 - Self-study task: Linear stochastic differential equations (ch. 6)

      • Read Chapter 6 in the coursebook

      • Exercise round 4: 6.1, 6.3, 6.8

    • 5.8.2020 - Lecture 4: Numerical Solution of SDEs, Itô–Taylor Series, Gaussian Approximations (ch. 8 & 9)

      • Lecture Slides

      • Lecture 4 part 1: Introduction, Gaussian approximations of non-linear SDEs

      • Lecture 4 part 2: Itô-Taylor series of SDEs

      • Lecture 4 part 3: Itô-Taylor series based numerical methods, Summary

      • Lecture 4 Quiz

      • Exercise round 5: 8.1, 8.2, 9.1

      • Useful example codes:

        • https://github.com/AaltoML/SDE/blob/master/matlab/ch08_ex11_ode_solvers.m

        • https://github.com/AaltoML/SDE/blob/master/matlab/ch09_ex07_gaussian_approximation.m

    • 12.8.2020 - Lecture 5: Stochastic Runge–Kutta Methods (ch. 8)

      • Lecture Slides

      • Lecture 5 part 1: Introduction, Runge–Kutta methods for ODEs

      • Lecture 5 part 2: Strong stochastic Runge–Kutta methods

      • Lecture 5 part 3: Weak stochastic Runge–Kutta methods, Summary

      • Lecture 5 Quiz

      • Exercise round 6: 8.3, 8.4, 8.5

      • Useful example codes:

        • https://github.com/AaltoML/SDE/blob/master/matlab/ch08_ex06_weak_itotaylor.m

        • https://github.com/AaltoML/SDE/blob/master/matlab/ch09_ex06_linearizations_for_benes.m

    • 19.8.2020 - Lecture 6: Bayesian Inference in SDE Models (ch. 10)

      • Lecture Slides

      • Lecture 6: Bayesian Inference in SDE Models - Problem Formulation

      • Lecture 6: Discrete-time Bayesian filtering and Smoothing

      • Lecture 6: Continuous/Discrete-Time and Continuous Bayesian Filtering and Smoothing

      • Lecture 6 Quiz

      • Exercise round 7: 10.2, 10.4, 10.5

      • Useful example codes:

        • https://github.com/AaltoML/SDE/blob/master/matlab/ch10_ex17_benes_daum_ekf_erts.m

        • https://github.com/AaltoML/SDE/blob/master/matlab/ch10_ex19_ou_filtering_smoothing.m 

    • 26.8.2020 - Self-study task: Parameter estimation in SDE models (ch. 11)

      • Read Chapter 11 in the coursebook

      • Exercise round 8: 11.1, 11.4, 11.9

      • Useful example codes:

        • https://github.com/AaltoML/SDE/blob/master/matlab/ch11_ex05_ou_parameter_estimation.m 



    Kurssin etusivu

    Kurssin etusivu

    Seuraava osio

    Homework Return►
    Ohita
    Tulevat tapahtumat
    Ladataan
    koko sivustolle 20.6. MyCourses maintenance, service out of use
    maanantai, 20. kesäkuuta, 09:00 » 16:00

    Siirry kalenteriin...
    • EEA-EV - Vaihtuvasisältöinen opinto, Applied Stochastic Differential Equations, 01.07.2020-04.09.2020
    • Osiot
    • Yleinen
    • Schedule and organization
    • Homework Return
    • Materiaalit
    • Project Work
    • Aaltolaisille
    • Etusivu
    • Kalenteri
    • Learner Metrics

    Aalto logo

    Tuki / Support
    • MyCourses help
    • mycourses(at)aalto.fi
    Palvelusta
    • MyCourses rekisteriseloste
    • Tietosuojailmoitus
    • Palvelukuvaus
    • Saavutettavuusseloste
    About service
    • MyCourses protection of privacy
    • Privacy notice
    • Service description
    • Accessibility summary
    Service
    • MyCourses registerbeskrivining
    • Dataskyddsmeddelande
    • Beskrivining av tjänsten
    • Sammanfattning av tillgängligheten
    
    Käytät vierailijatunnusta (Kirjaudu)
    • Koulut
      • Insinööritieteiden korkeakoulu (ENG)
      • Kauppakorkeakoulu (BIZ)
      • Kemian tekniikan korkeakoulu (CHEM)
      • – Oppaita opiskelijalle (CHEM)
      • – Raportinkirjoitusohje (CHEM)
      • Perustieteiden korkeakoulu (SCI)
      • Sähkötekniikan korkeakoulu (ELEC)
      • Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu (ARTS)
      • Kielikeskus
      • Avoin yliopisto
      • Kirjasto
      • Aalto-yliopiston pedagoginen koulutus
      • UNI (tentit)
      • Sandbox
    • CORONAVIRUS INFO
      • Koronavirus - tietoa opiskelijalle
      • Coronavirus - information for students
      • Coronavirus - information för studerande
      • Corona help for teachers
    • Palvelulinkit
      • MyCourses
      • - Ohjeita opettajille
      • - Varaa online aika digitaalisen opetuksen asiantuntijalta (opetttajille)
      • - Opetuksen digitaaliset työvälineet
      • - Opetuksen tietosuojaa opettajille
      • - Ohjeita opiskelijoille
      • - Työtila opinnäyteohjaukseen
      • Sisu
      • Into-opiskelijaportaali
      • Courses.aalto.fi
      • Kirjasto- ja tietopalvelut
      • - Tiedonhakijan oppaat
      • - Imagoa / Avoin tiede ja kuvien käyttö
      • Tietotekniikkapalvelut
      • Kampuskartat
      • - Etsi tiloja ja tarkista rakennusten aukioloajat
      • Ruokalistat.net
      • AYY Aalto-yliopiston ylioppilaskunta
      • Aallon yhteisötori
    • ALLWELL?
      • Opiskelutaidot
      • Tukea opiskeluun
      • Starting Point of Wellbeing
      • AllWell?-opiskeluhyvinvointikyselystä
    •   ‎(fi)‎
      •   ‎(en)‎
      •   ‎(fi)‎
      •   ‎(sv)‎